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统计套利入门:配对交易策略解析

时间:2026-04-20 01:04来源: 作者:admin 点击: 1 次
文章浏览阅读9k次,点赞5次,收藏33次。本文介绍了配对交易这一统计套利策略,讲解了协整的概念及其与相关性的区别,并通过实例展示了如何寻找协整的股票组合,以及计算价差的方法。在A股市场中,配对交易策略通过构造协整的股票对,利用价差回归均值的特性来实现收益。文章还强调了在实盘策略中处理协整序列和计算价

<E>之前咱们谈到了操做两只股票之间的相干系数停行配对买卖,但咱们能通过两只相关性较高的股票对之间的差价图看出,相关性高他们之间的价差其真纷歧定会是一个颠簸序列,简略来说咱们无奈操做那个不支敛的价差来停行淘利。这么要停行实正统计意义上的淘利得须要什么样的条件呢,这么就引出了咱们的协整干系。首先谈协整咱们得先晓得颠簸那一个观念,一个颠簸序列是指数据的冀望不会随光阳扭转,数据的方差取协方差不会随光阳而扭转,并---</E> (责任编辑:)

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